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李津竹 教授

数理金融与精算科学系

个人资料

  • 部门: 数学科学学院
  • 性别:
  • 出生年月:
  • 专业技术职务: 教师
  • 研究标签:
  • 毕业院校:
  • 学位: 博士
  • 学历:
  • 联系电话:
  • 电子邮箱: lijinzhu@nankai.edu.cn
  • 办公地址: 数学科学学院421
  • 通讯地址: 天津市南开区卫津路94号南开大学数学学院
  • 邮编:
  • 传真:

教育经历

[1] 2005年9月至2010年6月,南开大学数学科学学院,概率论与数理统计专业,获理学博士学位

[2] 2001年9月至2005年7月,天津大学理学院数学与应用数学专业,获理学学士学位

[3] 1998年9月至2001年6月,天津一中,高中毕业

工作经历

[1] 2014年1月至今,南开大学数学科学学院,副教授

[2] 2010年7月至2013年12月,南开大学数学科学学院,讲师

个人简介

李津竹,南开大学数学科学学院教授、硕导;中国工业与应用数学学会(CSIAM)会员;主要研究方向为随机过程及渐近理论在金融保险中的应用;2019年12月参加中组部“第20批博士服务团”,赴青海师范大学数学与统计学院进行为期1年的挂职服务。

研究领域

随机过程及渐近理论在金融保险中的应用

教学工作

[1] 本科课程:精算数学金融工程、数学分析习题课、文科概率统计、高等数学

[2] 研究生课程:随机过程

科研项目

[1] 国家自然科学基金面上项目具有广泛相依结构的风险模型的渐近分析及其应用,50万,2019.1.1-2022.12.31,主持

[2] 国家自然科学基金青年项目风险理论中的渐近分析及其应用,22万,2013.1.1-2015.12.31,主持

[3] 教育部博士点基金(新教师类)相依风险模型中的渐近理论及其应用,4万,2012.1.1-2014.12.31,主持

[4] 国家自然科学基金重点项目随机动态博弈的理论及应用,270万,2020.1.1-2024.12.31,参加

[5] 国家自然科学基金国际合作与交流项目随机过程和极值理论及其在保险精算和通讯网络中的应用,15万,   2019.1.1-2020.12.31,参加

[6] 国家自然科学基金面上项目马尔科夫体制转换金融保险模型中的随机控制问题研究,55万,2014.1.1-2017.12.31,参加

[7] 欧盟FP7框架项目Risk AnalysisRuin and Extremes,2012.9.1-2016.8.31,参加

论文著作

  • Yang, H.; Li, J. On asymptotic finite-time ruin probability of a renewal risk model with subexponential main claims and delayed claims. Statist. Probab. Lett. 149 (2019), 153–159.

      

  • Li, J. A revisit to asymptotic ruin probabilities for a bidimensional renewal risk model. Statist. Probab. Lett. 140 (2018), 23–32.

      

  • Asimit, A. V.; Li, J. Systemic risk: an asymptotic evaluation. Astin Bull. 48 (2018), no. 2, 673–698.

      

  • Asimit, A. V.; Li, J. Measuring the tail risk: An asymptotic approach. J. Math. Anal. Appl. 463 (2018), no. 1, 176–197.

      

  • Li, J. On the joint tail behavior of randomly weighted sums of heavy-tailed random variables. J. Multivariate Anal. 164 (2018), 40–53.

      

  • Li, J. A note on a by-claim risk model: asymptotic results. Comm. Statist. Theory Methods 46 (2017), no. 22, 11289–11295.

      

  • Li, J. A note on the finite-time ruin probability of a renewal risk model with Brownian perturbation. Statist. Probab. Lett. 127 (2017), 49–55.

      

  • Yang, H.; Li, J. Asymptotic ruin probabilities for a bidimensional renewal risk model. Stochastics 89 (2017), no. 5, 687–708.

      

  • Li, J. The infinite-time ruin probability for a bidimensional renewal risk model with constant force of interest and dependent claims. Comm. Statist. Theory Methods 46 (2017), no. 4, 1959–1971.

      

  • Asimit, A. V.; Li, J. Extremes for coherent risk measures. Insurance Math. Econom.71 (2016), 332341.

  

  • Li, J. Uniform asymptotics for a multi-dimensional time-dependent riskmodel with multivariate regularly varying claims and stochasticreturn. Insurance Math. Econom.71 (2016), 195204.

      

  • Konstantinides, D. G.; Li, J. Asymptotic ruin probabilities for a multidimensionalrenewal riskmodel with multivariate regularly varying claims. Insurance Math. Econom.69 (2016), 3844.

  • Yang, H.; Gao, W.; Li, J. Asymptotic ruin probabilities for a discrete-time risk model with dependent insurance and financial risks. Scand. Actuar. J. 2016 (2016), no. 1, 1–17.

  • Li, J.; Tang, Q. Interplay of insurance and financial risks in a discrete-time model with strongly regular variation. Bernoulli 21 (2015), no. 3, 1800–1823.

  

  • Li, J.; Wu, R. The Gerber-Shiu discounted penalty function for a compound binomial risk model with by-claims. Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser. 31 (2015), no. 1, 181–190.

  

  • Li, J.; Yang, H. Asymptotic ruin probabilities for a bidimensional renewal risk model with constant interest rate and dependent claims. J. Math. Anal. Appl. 426 (2015), no. 1, 247–266.

  

  • Hashorva, E.; Li, J. Tail behavior of weighted sums of order statistics of dependent risks. Stoch. Models 31 (2015), no. 1, 1–19.

  

  • Li, J.Asymptotics for large claims reinsurance in a time-dependent renewal risk model. Scand. Actuar. J. 2015, no. 2, 172–183.

  

  • Hashorva, E.; Li, J.Asymptotics for a discrete-time risk model with the emphasis on financial risk. Probab. Engrg. Inform. Sci. 28 (2014), no. 4, 573–588.

  

  • Yang, H.; Li, J. Asymptotic finite-time ruin probability for a bidimensional renewal risk model with constant interest force and dependent subexponential claims. Insurance Math. Econom. 58 (2014), 185–192.

  

  • Hashorva, E.; Li, J. ECOMOR and LCR reinsurance with gamma-like claims. Insurance Math. Econom. 53 (2013), no. 1, 206–215.

  

  • Li, J. On pairwise quasi-asymptotically independent random variables and their applications. Statist. Probab. Lett. 83 (2013), no. 9, 2081–2087.

  

  • Li, J.; Wu, R. Upper bounds for ruin probabilities under stochastic interest rate and optimal investment strategies. Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 28 (2012), no. 7, 1421–1430.

  

  • Li, J.Asymptotics in a time-dependent renewal risk model with stochastic return. J. Math. Anal. Appl. 387 (2012), no. 2, 1009–1023.

  

  • Li, J.; Wu, R. Upper bound for finite-time ruin probability in a Markov-modulated market. J. Syst. Sci. Complex. 24 (2011), no. 2, 308–316.

  

  • Li, J.; Wu, R. Asymptotic ruin probabilities of the renewal model with constant interest force and dependent heavy-tailed claims. Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser. 27 (2011), no. 2, 329–338.

  

  • Li, J.; Tang, Q.; Wu, R.Subexponential tails of discounted aggregate claims in a time-dependent renewal risk model. Adv. in Appl. Probab. 42 (2010), no. 4, 1126–1146.

  

  • Li, J.; Tang, Q. A note on max-sum equivalence. Statist. Probab. Lett. 80 (2010), no. 23-24, 1720–1723.

  

  • Li, J.; Wu, R. Optimal investment problem with stochastic interest rate and stochastic volatility: maximizing a power utility. Appl. Stoch. Models Bus. Ind. 25 (2009), no. 3, 407–420.



学术交流

[1] 2016年3月至2017年3月,瑞士洛桑大学统计精算系,访问学者

[2] 2012年8月至2013年8月,瑞士洛桑大学统计精算系,访问学者

[3] 2009年8月至2010年6月,美国爱荷华大学统计精算系,联合培养博士生

荣誉奖励

学术成果

学位: 博士

毕业院校:

邮件: lijinzhu@nankai.edu.cn

办公地点: 数学科学学院421

电话:

出生年月:

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