李波

2000-2004年 南开大学本科                数学与应用数学                

2004-2009年 南开大学博士研究生    概率论与数理统计专业    指导教授 吴 荣

2009.9-    南开大学数学科学学院 讲师

2004年和2009年在南开大学获得本科和博士学位

2009年7月入职南开大学数学科学学院

研究方向是随机过程理论及其在精算保险中的应用

主要研究兴趣是谱负Levy过程的分析及其应用，随机过程极限理论

研究成果发表在 Stoch. Proc. Appl., Insur. Math. Econ. 等杂志

随机过程理论及其在保险精算中的应用

主要研究兴趣：谱负Levy过程及其应用，随机过程极限理论

主讲过的课程

《随机过程》、《数学分析习题课》；

《一元函数微积分》、《多元函数微积分》、《场论与无穷级数》；

《精算数学》、《风险理论基础》

现在主要承担南开大学公共课《高等数学》教学工作

国家自然科学基金青年基金项目，“Omega模型的研究及其在金融风险中的应用”，2017.1.1-2019.12.31，结项，主持

1.    B. Li, W. Ni and C. Constantinescu, Risk models with premiums adjusted to claims number. Insurance: Mathematics and Economics 65 (2015) 94–102

2.    B. Li and Z. Palmowski, Fluctuations of Omega-killed spectrally negative Levy processes. Stochastic Processes and their Applications 128 (2018) 3273–3299

3.    C. Cai and B. Li, Occupation Times of Intervals Until Last Passage Times for Spectrally Negative Levy Processes. Journal of Theoretical Probability 31 (2018) 2194-2215

4.    B. Li and X. Zhou, On weighted occupation times for refracted spectrally negative Levy processes. Journal of Mathematical Analysis and Applications 466 (2018) 215-237

5.    B. Li, N.L. Vu, and X. Zhou, Exit problems for general draw-down times of spectrally negative Lévy processes. Journal of Applied Probability, 56(2) (2019) 441-457.

6.    P. Jiang, B. Li and Y. Wang, Exit Times, Undershoots and Overshoots for Reflected CIR Process with Two-Sided Jumps. Methodology and Computing in Applied Probability, 22 (2020) 693–710.

7.    B. Li and X. Zhou, Local Times for Spectrally Negative Levy Processes. Potential Analysis, 52 (2020) 689-711.

8.    B. Li, Y, Hua and X. Zhou, How long does the surplus stay close to its historical high?. To appear in Stochastics.