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韩霞学位： 博士 毕业院校： 南京师范大学 邮件： xiahan@nankai.edu.cn 办公地点： 数科院121 电话： 出生年月： |
2025-01 至 今, 南开大学, 数学科学学院, 副教授
2022-09 至 2024-12, 南开大学, 数学科学学院, 讲师
2020-09 至 2022-08, 滑铁卢大学统计与精算系, 博士后
2015-09 至 2020-07 南京师范大学, 统计学, 博士,
导师：梁志彬教授
2017.09 至 2018.02 2018.08 至 2019.01
密歇根大学，数学系, visiting student, 导师：Virgina R. Young教授
2011-09 至 2015-07 河北工业大学, 数学与应用数学, 学士
韩霞，2020年7月获南京师范大学统计学博士学位，2020年9月至2022年8月在加拿大滑铁卢大学精算与统计系从事博士后研究工作，2022年9月入职南开大学数学科学学院，现任南开大学数学科学学院概率统计系副教授、硕士生导师。主要研究方向为保险精算、量化风险管理与风险分担。在 Management Science、Mathematical Finance、SIAM Journal on Control and Optimization、Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal 等国际学术期刊发表多篇研究论文。
风险量化管理; 保险精算; 风险分担
本科生：
高等数学 、风险理论基础
研究生：
风险理论 、量化风险管理
3. 国家自然科学基金面上项目: 信念异质、信息非对称与强化学习下的保险合同设计研究 2027.01-2030.12
2. 南开大学青年交叉研究项目: 分布鲁棒优化的数理基础与精算应用交叉研究 2025.05-2026.12
1. 国家自然科学基金青年项目: 新型风险度量及其应用于投资组合优化问题的研究 2024.01-2026.12
(*为通讯作者)
22. Han, X.*, Li, B. and Luo, Y., 2026. Optimal insurance with information asymmetry: Nonlinear and linear pricing. Journal of Economic Dynamics and Control, 184(2026), 105265.
21. Han, X. and Liu, P., 2026. Robust Λ-quantiles and extreme distributions. Mathematical Finance, 1(36), 3-19. 
Han-Liu-MF.pdf
20. Guo, J., Han, X. and Wang, H., 2026. Dynamic reinsurance design with heterogeneous beliefs under the mean-variance framework, Insurance: Mathematics and Economics, 127(2026), 103207.
19. Guo, J., Han, X., Wang, H. and Yuen, K. C., 2026. A non-zero-sum game with reinforcement learning under mean-variance framework, ASTIN Bulletin, 56(1), 154-180.Guo-Han-Wang-Yuen-Astin.pdf
18. Guo, J., Han, X. and Wang, H., 2026. Exploratory mean-variance portfolio selection with Choquet regularizers. Quantitative Finance, 26(1), 63-83.Guo-Han-Wang-QF.pdf
17. Han, X., Wang, R. and Wu, Q., 2026. Monotonic mean-deviation measures. Finance and Stochastics, 30, 441-483.
16. Han, X. Wang, Q., Wang, R. and Xia, J., 2026. Cash-subadditive risk measures without quasi-convexity. Mathematics of Operations Research, 51(2), 1205-1226 . Han-Wang-Wang-Xia-MOR.pdf
15. Boonen, T. J., Chen, Y., Han, X.*, Wang, Q., 2025. Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk. European Journal of Operational Research, 327(1), 232-246. Boonen-Chen-Han-Wang-EJOR.pdf
14. Han, X., Lin, L. and Wang, R., 2025. Diversification quotients: Quantifying diversification via risk measures. Management Science, 71(9), 7990-8006. Han-Lin-Wang-MS.pdf
13. Boonen, T. J., Han, X.*, 2024. Optimal insurance with mean-deviation measures. Insurance: Mathematics and Economics, 118, 1-24.Boonen-Han-IME.pdf
12. Han, X., Lin, L. and Wang, R. 2023. Diversification quotients based on VaR and ES. Insurance: Mathematics and Economics, 113, 187-197.Han-Lin-Wang-IME.pdf
11. Han, X., Wang, B., Wang, R. and Wu, Q., 2023. Risk concentration and the mean-Expected Shortfall criterion. Mathematical Finance, 34(3), 819-846.Han-Wang-Wang-Wu-MF.pdf
10. Han, X., Landriault, D. and Li, D., 2023. Optimal reinsurance contract in a Stackelberg game framework: A view of social planner. Scandinavian Actuarial Journal, 2024(2), 124-148.Han-Li-Landriault-SAJ.pdf
9. Yuan, Y., Han, X.*, Liang, Z. and Yuen, K. C., 2023. Optimal reinsurance-investment strategy with thinning dependence and delay factors under mean-variance framework. European Journal of Operational Research, 311(2), 581-595.Yuan-Han-Liang-Yuen-EJOR.pdf
8. Han, X., Wang, R. and Zhou, X. Y., 2023. Choquet regularization for continuous-time reinforcement learning. SIAM Journal on Control and Optimization, 61(5), 2777-2801.Han-Wang-Zhou-SICON.pdf
7. Han, X., Liang, Z., Yuan, Y. and Zhang, C., 2022. Optimal per-loss reinsurance and investment to minimize the probability of drawdown. Journal of Industrial and Management Optimization, 18(6), 4011 - 4041.
6. Han, X., Liang, Z., Yuen, K. C. and Yuan, Y., 2021. Minimizing the probability of absolute ruin under ambiguity aversion. Applied Mathematics and Optimization, 84, 2495-2525.Han-Liang-Yuen-Yuan-AMO.pdf
5. Han, X., Liang, Z. and Yuen, K. C., 2021. Minimizing the probability of absolute ruin under the mean-variance premium principle. Optimal Control Applications and Methods, 42(3), 786-806.Han-Liang-Yuen-OCAM.pdf
4. Han, X., Liang, Z. and Young, V. R., 2020. Optimal reinsurance strategy to minimize the probability of drawdown under a Mean-Variance premium principle. Scandinavian Actuarial Journal, 2020(10), 879-903.Han-Liang-Young.pdf
3. Han, X. and Liang, Z., 2020. Optimal reinsurance and investment in danger-zone and safe-region. Optimal Control Applications and Methods, 41(3), 765-792.Han-Liang-OCAM.pdf
2. Han, X., Liang, Z. and Zhang, C., 2019. Optimal proportional reinsurance with common shock dependence to minimize the probability of drawdown. Annals of Actuarial Science, 13(2), 268-294.
1. Han, X., Liang, Z. and Yuen, K. C., 2018. Optimal proportional reinsurance to minimize the probability of drawdown under thinning-dependence structure. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(10), 863-889.Han-Liang-Yuen-SAJ.pdf
学术访问：
4. 2026.01 - 2026.02 莫纳什大学商学院 - 访问学者 访问Liyuan Lin教授
3. 2024.08 - 2024.09 香港大学统计与精算系 - visiting research associate 访问Tim J. Boonen教授
2. 2023.06 - 2023.08 香港大学统计与精算系 - visiting research associate 访问Tim J. Boonen教授与Kam C. Yuen教授
1. 2017.06 - 2017.08； 2019.07 - 2019.09 香港大学统计与精算系 - visiting research assistant 访问Kam C. Yuen教授
会议报告：
12. 在第四届精算、量化金融与风险管理国际会议(2026 年 7 月 4-6 日，北京，中央 财经大学)作会议报告，报告题目为 High-order Gini: an aixomatic approach；
11. 在第 29 届保险:数学与经济学国际大会(IME2026，2026 年 6 月 30 日-7 月 3 日，首尔，成均馆大学)作会议报告，报告题目为 Optimal Insurance with Information Asymmetry: Nonlinear and Linear Pricing；
10. 在第三届精算学理论与应用研讨会(2025年10月31–11月3日，天津，南开大 学)作会议报告，报告题目为 Optimal Insurance with Information Asymmetry: Nonlinear and Linear Pricing；
9. 在 2025 年精算与风险管理秋季研讨会(2025 年 9 月 20 日，北京，中央财经 大学)作会议报告，报告题目为 Diversification Quotient Based on Expectiles and its Statistical Inference;
8. 在 2025 中国保险与风险管理年会(2025 年 7 月 9–12 日，乌鲁木齐，新疆财经 大学)作会议报告，报告题目为 Diversification Quotient Based on Expectiles and its Statistical Inference;
7. 在 2025 International Workshop on Risk Sharing Program(2025 年 7 月 6–7 日，北京，清华大学)作会议报告，报告题目为 Dynamic Reinsurance Design with Heterogeneous Beliefs under the Mean–Variance Framework;
6. 在华东师范大学文理跨学科系列论坛“新时代经济高质量发展背景下保险精 算与风险管理创新:理论与实践”(2024 年 11 月 16 日，上海，华东师范大 学)作会议报告，报告题目为 Robust Λ-quantiles and Extreme Probabilities;
5. 在第十五届“中国风险管理与精算论坛(” 2024 年 11 月 2–3 日，上海，上海财 经大学)作会议报告，报告题目为 Monotonic Mean-Deviation Measures and Its Application;
4. 在第 27 届保险:数学与经济学国际大会(IME2024，2024 年 7 月 8 日-11 日，芝加哥，伊利诺伊大学香槟分校)作会议报告，报告题目为 Monotonic mean-deviation risk measures;
3. 在保险与精算国际研讨会(ICIA2024，2024 年 6 月 14–16 日，天津，南开大学)作会议报告，报告题目为 Monotonic Mean-Deviation Measures and Its Application;
2. 在中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所量化风险管理青年论坛(2023年 11 月 17 日，北京，中国科学院)作会议报告，报告题目为 Choquet Reg- ularization for Reinforcement Learning and Its Application;
1. 在 2023 年中国精算学理论与应用研讨会(2023 年 10 月 27–30 日，武汉，武汉大学)作会议报告，报告题目为 Choquet Regularization for Reinforcement
Learning and Its Application;
2. 2026年9月：第六届全国高校教师教学创新大赛南开大学校赛二等奖；
1. 2025年5月：数学科学学院青年教师教学技能比赛特等奖；
