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柏立华

概率统计系

个人资料

  • 部门: 数学科学学院
  • 性别:
  • 出生年月:
  • 专业技术职务: 教授
  • 研究标签:
  • 毕业院校: 南开大学
  • 学位:
  • 学历:
  • 联系电话:
  • 电子邮箱: lhbai@nankai.edu.cn
  • 办公地址:
  • 通讯地址:
  • 邮编:
  • 传真:

教育经历

20096月获得南开大学概率论与数理统计专业博士学位


博士论文题目: 随机控制理论在金融和保险中的应用;导师: 郭军义教授


20036月获得河北师范大学应用数学专业学士学位


工作经历

教授, 南开大学数学科学学院, 2018/01-至今


副教授, 南开大学数学科学学院, 2012/01-2017/12


讲师,南开大学数学科学学院, 2009/7-2011/12



个人简介

研究领域

随机过程;随机控制;精算数学;金融数学;


教学工作

概率论,随机过程,精算数学等课程

科研项目

  • 天津市青年拔尖人才支持计划、 2017/01-2019/12100万、 在研、主持.

  • 南开大学百名青年学科带头人培养计划 2016/01-2019/1250万、在研、主持.

  • 国家自然科学基金面上项目,11571189、保险风险控制理论以及养老金问题的研究、2016/01-2019/1255万元、在研、参与.

  • 国家自然科学基金面上项目,11771466、基Merton改进模型以及一类创新非合作博弈下的金融保险决策研究,2017/8/17-2021/12/31,43万元,在研,参与

  • 国家自然科学基金面上项目,11471171两类非马氏保险模型下的最优问题以及公司合并问题2015/01-2018/1265万元、已结题、主持.

  • 国家自然科学基金青年科学基金项目,11001136、保险风险理论中的带有限制的最优以及博弈问题、2011/01-2013/1216万元、已结题、主持.


论文著作


1 L H. Bai , J. Ma & X.J. Xing2017 Optimal Dividend and Investment Problems under Sparre Andersen Model. Annals of Applied Probability 27(6),3588-3632


2 X.L. Liang& L.H. Bai, 2017, Minimizing expected time to reach a given capital level before ruin, Journal of Industrial and Mnagement Optimization, 73(1),1771-1791


3 X. F. Peng, L. H. Bai & J. Y. Guo, 2016. Optimal Control with Restrictions for a Diffusion Risk Model Under Constant Interest Force Applied Mathematics & Optimization 73(1), 115-136.


4 X. Q. Liang, L. H. Bai & J. Y. Guo 2014 Optimal Time-consistent Portfolio and Contribution Selection for defined Benefit Pension Schemes under Mean-Variance criterion ANZIAM Journal 56(1), 66-90


5 L. H. Bai & J. Ma, 2015. Stochastic Differential Equations Driven by fBM and Poisson Point Process Bernoulli, 21(1), 303-334


6 L. H. Bai, J. Cai & M. Zhou, 2013. Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic settingInsurance: Math. Econ. 53 :664670


7 L. H. Bai & M. Hunting & J. Paulsen, 2012. Optimal dividend policies for a class of growth-restricted diffusion processes under transaction costs and solvency constraints. Finance Stoch.16(3): 477-511.


8 L. H. Bai & J. Paulsen, 2012. On non-trivial barrier solutions of the dividend problem for a diffusion under constant and proportional transaction costs. Stochastic Processes and theirApplications122, 4005–4027.


9 J. Z. Liu L. H. Bai & K. C. Yiu 2012 Optimal investment with a value -at-risk constraint Journal  of Industrial and Mnagement Optimization8(3), 531-547


10 Z. B. Liang, L. H. Bai & J. Y. Guo, 2011. Optimal investment and proportional reinsurance with constrained control variables. Optimal Control Appl. Methods 32(5), 587-608.


11 J. N. Bi, J. Y. Guo & L. H. Bai, 2011. Optimal multi-asset investment with no-shorting constraint under mean-variance criterion for an insurer. Journal of Systems Science and Cpmplexity 24(2), 291-307.


12 L. H. Bai & J. Paulsen, 2010. Optimal dividend policies with transaction costs for a class of diffusion processes. SIAM J. Control Optim. 48(8) 4987-5008


13 L. H. Bai & J. Y. Guo & H. Y. Zhang, 2010. Optimal excess-of-loss reinsurance and dividend payments when payments are subject to both transaction cost and taxes. Quant. Finance10(1), 1163 - 1172.


14 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2010. Optimal dividend payments in the classical risk model when payments are subject to both transaction cost and taxes. Scandinavian Actuarial Journal 1, 36-55.


15 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2010. Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection under short- selling prohibition. Science in China Ser A: Mathematics 53(7), 1787-1804.


16 H. Y. Zhang & L. H. Bai, 2009. Insurance control for classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Statist. Probab. Lett. 79(4), 473-480.


17 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2008. Optimal proportional reinsurance and investment with multiple risky assets and no-shorting constraint. Insurance: Math. Econ. 42(3), 968-975.


18 L. H. Bai & H. Y. Zhang, 2008. Dynamic mean-variance with constrained risk control for the insurer. Math. Methods Oper. Res. 68(1), 181-2050

19 H. Y. Zhang & L. H. Bai, 2008. Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top. 11(4), 589-602.


20 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2007. Utility maximization with partial information: the HJB equation approach.Frontiers of Mathematics in China. 2(4), 527-537.



















学术交流


学术访问经历:


    2017/09-2017/10, 美国南加州大学数学系,    


    2017/01-2017/02, 美国南加州大学数学系,    


    2016/01-2016/02, 美国南加州大学数学系,     


    2011/01-2011/12, 美国南加州大学数学系


    2011/11-2011/12, 美国芝加哥大学金融统计系


    2010/01-2010/03, 加拿大滑铁卢大学精算系


    2008/09-2009/03, 挪威卑尔根大学数学系


    2008/06-2008/07, 香港理工大学数学系







荣誉奖励

1 2017年入选天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才
2 2017年天津市数学会青年学术奖一等奖
3 2015年入选天津市青年拔尖人才支持计划
4 天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选

5 2013年入选新世纪优秀人才支持计划


6 2012年全国优秀博士学位论文提名奖


学术成果

学位:

毕业院校: 南开大学

邮件: lhbai@nankai.edu.cn

办公地点:

电话:

出生年月:

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