个人资料
教育经历工作经历个人简介柏立华，理学博士，南开大学数学科学学院教授、博士生导师。入选教育部新世纪优秀人才支持计划、天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选、天津市青年拔尖人才支持计划、天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才。全国优秀博士学位论文提名奖、天津市数学会青年学术奖一等奖。其主要研究方向包括随机过程、随机控制、精算数学、金融数学等。目前已经在Annals of Applied Probability、SIAM Journal on control and optimization、Stochastic process and their application、Bernoulli、Finance Stochastics等国际权威期刊发表论文20余篇。作为项目负责人，主持国家自然基金面上项目多项，青年基金1项，天津市青年拔尖人才支持计划1项，南开大学“百名青年学科带头人培养计划”1项。 研究领域随机过程；随机控制；精算数学；金融数学； 教学工作概率论，随机过程，精算数学等课程 科研项目
论文著作1 Bai, L. H. and Ma, J. 2021 On optimal dividend and investment strategy under the Sparre Andersen model. SIAM Journal on Control and Optimization. 59(6), 4590-4614 2 L H. Bai , J. Ma & X.J. Xing 2017 Optimal Dividend and Investment Problems under Sparre Andersen Model. Annals of Applied Probability 27(6),3588-3632 3 X. F. Peng, L. H. Bai & J. Y. Guo, 2016. Optimal Control with Restrictions for a Diffusion Risk Model Under Constant Interest Force Applied Mathematics & Optimization 73(1), 115-136. 4 L. H. Bai & J. Ma, 2015. Stochastic Differential Equations Driven by fBM and Poisson Point Process Bernoulli, 21(1), 303-334 5 L. H. Bai, J. Cai & M. Zhou, 2013. Optimal reinsurance policies for an insurer with a bivariate reserve risk process in a dynamic settingInsurance: Math. Econ. 53 :664–670 6 L. H. Bai & M. Hunting & J. Paulsen, 2012. Optimal dividend policies for a class of growth-restricted diffusion processes under transaction costs and solvency constraints. Finance Stoch.16(3): 477-511. 7 L. H. Bai & J. Paulsen, 2012. On non-trivial barrier solutions of the dividend problem for a diffusion under constant and proportional transaction costs. Stochastic Processes and theirApplications122, 4005–4027. 8 L. H. Bai & J. Paulsen, 2010. Optimal dividend policies with transaction costs for a class of diffusion processes. SIAM J. Control Optim. 48(8) 4987-5008 9 L. H. Bai & J. Y. Guo & H. Y. Zhang, 2010. Optimal excess-of-loss reinsurance and dividend payments when payments are subject to both transaction cost and taxes. Quant. Finance10(1), 1163 - 1172. 10 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2010. Optimal dividend payments in the classical risk model when payments are subject to both transaction cost and taxes. Scandinavian Actuarial Journal 1, 36-55. 11 L. H. Bai & J. Y. Guo, 2008. Optimal proportional reinsurance and investment with multiple risky assets and no-shorting constraint. Insurance: Math. Econ. 42(3), 968-975. 12 L. H. Bai & H. Y. Zhang, 2008. Dynamic mean-variance with constrained risk control for the insurer. Math. Methods Oper. Res. 68(1), 181-2050 （ 13 H. Y. Zhang & L. H. Bai, 2008. Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Infin. Dimens. Anal. Quantum Probab. Relat. Top. 11(4), 589-602. 学术交流学术访问经历： 2017/09-2017/10, 美国南加州大学数学系, 2017/01-2017/02, 美国南加州大学数学系, 2016/01-2016/02, 美国南加州大学数学系, 2011/01-2011/12, 美国南加州大学数学系, 2011/11-2011/12, 美国芝加哥大学金融统计系 2010/01-2010/03, 加拿大滑铁卢大学精算系 2008/09-2009/03, 挪威卑尔根大学数学系 2008/06-2008/07, 香港理工大学数学系 荣誉奖励1 2017年入选天津市创新人才推进计划青年科技优秀人才2 2017年天津市数学会青年学术奖一等奖3 2015年入选天津市青年拔尖人才支持计划4 天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选5 2013年入选新世纪优秀人才支持计划 6 2012年全国优秀博士学位论文提名奖 学术成果 |
